中小银行企业信用风险识别神器——济安金信财务专家系统来啦

2024-01-17 09:00:58浏览：19编辑：羁客

据清华大学国家金融研究院绿色金融研究中心和北京大学国家发展研究院宏观与绿色金融实验室调研发现，许多中小银行由于信用风险管理能力不足，面临违约率偏高、盈利能力低等问题的制约，难以充分和有效地发挥其支持小微企业、个体工商户和农户等普惠金融重点支持群体的作用。据调研报告，5家被调研中小银行的主要客户类型均属于小微企业、小微企业主、个体工商户及农户等普惠金融重点支持群体。在不良率方面，5家被调研银行的总体不良率范围在2.15%~5%之间，按金额总体不良率范围在1.04%~1.81%。中小银行在信用风险管理上面临的共性问题是：数据基础方面，农户信息存在非标准化、不全面和不准确；非财务数据获取成本高，相关数据清洗、挖掘与分析的人力不足；挖掘非财务数据对于银行信用风险管理的价值并真正纳入分析框架和模型，需要银行具备数据挖掘、分析及建模的专业能力，这也是目前各家被调研银行非常欠缺的。

对此，济安金信财务专家系统可以解决上述痛点。济安金信是一家具有软件设计开发、金融工程研究与评估咨询能力的高科技企业。北京济安金信科技有限公司是研究、设计、开发高端金融工程软件系统与数据信息服务的金融科技企业，向国家监管机构、商业银行、保险公司、证券公司、基金公司等金融机构提供解决方案。济安金信是国内具有公开评级资格的独立第三方证券投资基金评价机构，并在国家证监会和中国基金业协会正式备案。

济安金信财务专家系统是济安金信银行信贷评审系统、上市公司财务欺诈监察系统、上市公司竞争分析和上市公司投资价值分析四大系统的集大成者，可以为商业银行尤其是中小商业银行提供企业信用风险识别贷前和贷后服务。

尤其是针对银行信贷评审系统主要为银行的企业信用风险识别和财务欺诈甄别的贷前服务，已经为多家国有大型上市银行服务。上市公司财务欺诈监察系统为监管部门服务。目前针对国内4900多家上市公司的信用风险识别和财务欺诈甄别可以做到时时应答和专业研究报告。

例如，针对银行信贷中的企业信用风险识别，通过奥特曼Z-score违约模型、Logit模型、Jian CreditMetrics违约模型和Jian Merton违约模型四大违约模型通过不同维度对企业信用风险进行交叉识别，能提前1-2年到发出企业信用违约预警。

纽约大学斯特恩商学院教授、金融经济学家爱德华•奥特曼创建的财务预警模式，除了可以同时考量多个变量的衡量结果外，还能降低资料的维度。该模型预测企业财务失败或破产的可能性以及企业财务危机的状况，而且准确率也比较高，是至今仍用以预测公司破产的著名公式。

Logit模型是一类离散选择模型，其优点在于其不需要严格的假设条件即可进行信用风险评估的实证研究。特点是求解速度快，使用方便。应用在上市公司违约预测中，也表现出较高的准确性与稳定性。

第三种：Jian CreditMetrics违约模型用统一的、综合的架构形式来考虑信用资产的信用评级转换、违约概率、违约回收率以及相关性等问题，尤其对信用资产信用质量相关性的处理方法独具特色。通过该模型能够精确的识别风险源，最优安排降低风险的举措的顺序，为新的贷款的审批提供依据。

第四种：Jian Merton违约模型是以诺贝尔经济学奖得主Robert Merton模型为理论基础加以改进，优势在于充分利用资本市场的信息而非历史账面资料进行预测，将市场信息纳入了违约概率，更能反映上市公司当前的信用状况。由于上市公司股票价格时常更新，利用此模型可以及时提供与公司现实情况相联系的信用风险指标。

在济安金信财务专家系统中的企业信用风险预警平台集成了企业信用评级、违约概率风险、八大能力下滑、可偿债金额不足、财务科目异动和结构失衡、警讯红旗预警等多维度指标对企业的信用风险进行提前识别并及时预警。多个上市公司案例表明，济安金信财务专家系统对企业信用风险基本可以提前1-2年发出及时预警，为银行信贷部门防患未然。

通过对天神娱乐财务数据分析可知：其偿债能力自2017年第一季度开始下滑，截至2017年6月30日，偿债能力下滑超过50%，已显著低于行业平均水平。济安偿债模型预测，可偿债金额从16年底的-2.2亿持续增加到17年的-3.97亿和二季度的-5.8亿，短期资金缺口巨大，债务偿还能力急速恶化。济安金信财务专家系统提前一年半及时发出预警。