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【金工】中证1000指数衍生品有望齐推,改善相关ETF产品融券压力——《中证1000股指期货和期权合约及相关规则征求意见稿》点评

2022-06-24 08:11:58浏览:28编辑:圈内大神

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2022年6月22日,中国金融期货交易所发布《关于中证1000股指期货和股指期权合约及相关规则向社会征求意见的通知》,中证1000指数的期货、期权合约有望同时推出。

我们将中证1000衍生品合约与中金所已有主要指数的衍生品规则进行对比,发现中证1000指数衍生品和已有衍生品交易规则基本相同,预计投资者可迅速适应新的衍生品工具。

截至2022年6月22日,跟踪中证1000指数的被动型ETF有三支,规模最大的为南方中证1000ETF,流通市值约22亿。在缺乏中证1000市场风险对冲工具的背景下,规模最大的ETF承受了较大融券卖出压力。我们测算,近一年南方中证1000ETF融券余额占比与其基金份额参考净值折价率的相关性约-0.29——即融券越多,收盘价相对IOPV越低,证明了融券卖出压力对于ETF流动性影响。

如中证1000指数衍生品顺利推出,投资者将拥有更多可选对冲工具,有望缓解中证1000ETF的融券卖出压力,改善相关ETF的流动性。

风险分析:文中中证1000衍生品相关内容根据征求意见稿整理,实际规则以中国金融期货交易所公布终版为准。

发布日期:2022-06-23

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