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南华期货:期权日报(2021/12/27)

2021-12-27 09:18:50浏览:18编辑:行云流水

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南华期货研究所 周小舒 投资咨询证号:Z0014889

南华期货研究所 王茜 投资咨询证号:Z0016168

南华期货:期权日报

二、金融期权数据

上一交易日金融期权隐含波动率和历史波动率小幅上涨。隐含波动率接近历史波动率,期权定价合理。近月期权隐含波动率低于远月期权,短期市场参与者认为股市走势平稳。南华50ETF期权波动率指数是19.80,南华沪深300期权波动率指数是18.39,南华波动率指数有所上涨,股市横盘震荡,预期50ETF短期维持震荡走势,建议投资者构建卖出鹰式组合策略。

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三、商品期权数据

本周商品期权标的角度来看,周度整体商品期权标的呈现上涨走势,表面大宗商品价格有所回暖,周度来看,在原油价格的带动下,能化板块走强明显,其中LPG期货更是周度上涨了7.22%。从期权隐含波动率角度来看,能化、黑色、有色板块周五日度隐波板块性下跌,表明周五价格企稳,市场恐慌性日度减弱。农产品板块隐波维持分化。

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