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合成标的延续升水

2021-12-22 21:03:33浏览:16编辑:风华绝代

12月22日,两市窄幅振荡。截至收盘,上证指数跌0.07%,深成指涨0.70%,创业板指涨0.55%。期权方面,标的资产50ETF跌0.43%,华泰柏瑞300ETF涨0.06%,嘉实沪深300ETF跌0.08%,各品种期权购沽隐波低位振荡,合成标的仍维持升水,主力合约持仓持续增加,期权市场情绪偏中性。

盘后数据显示,50ETF期权市场成交量略有回落,持仓也小幅走低。当日期权总持仓3518617张,较前一交易日减少10450张。其中认购合约持仓2062087张,较前一交易日增加27654张,认沽合约持仓1456530张,较前一交易日减少38104张。持仓量PCR值0.7063,较前一交易日减少0.0283。成交量方面,当日全市场合计成交2268734张,较前一交易日减少28114张。其中认购期权成交1139630张,较前一交易日减少66596张,认沽合约总成交1129104张,较前一交易日增加38482张。日成交量PCR值0.9908,较前一交易日增加0.0866。

沪深300三个期权品种成交全面回落,持仓则增减不一。其中,沪300ETF期权成交量1364516张,持仓量2002726张,成交金额为9.154亿元;深300ETF期权成交量为284395张,持仓量为387105张,成交金额为1.221亿元;沪深300股指期权成交量67732张,持仓量165478张,成交金额为4.893亿元。

当前各品种期权隐波整体低位振荡,50合成标的仍维持升水。数据显示,目前50ETF期权主力认购平值合约隐波为16.41%,认沽平值隐波为12.14%。沪300ETF期权主力认购平值合约隐波为14.40%,认沽平值隐波为13.08%。深300ETF期权主力认购合约隐波14.90%,认沽平值隐波13.36%。沪深300指数期权近月认购平值合约隐波为13.92%,认沽平值隐波为13.72%。从各个期权主力合约波动率微笑曲线看,认购及认沽隐含波动率在10%至30%区间内,处于历史偏低位置。

两市窄幅振荡,权重承压,中小盘股涨势较好,量能连续44个交易日在万亿元关口上方。期权市场方面,购沽期权隐波低位振荡,50合成标的升水走扩,主力合约持仓持续上升,市场情绪中性偏积极。操作策略上,当前市场分歧较大,可继续做多Gamma、Vega。中长期来看,指数下方空间也有限,后市以振荡上行为主,卖出看跌或备兑策略均是不错选择。

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