首页l资讯国内国际军事 娱乐明星综艺旅行 体坛足球篮球体育 科技汽车IT 业互联网+ 财经房产理财股票商机

国盛量化 | PEAD.notice组合7月超额中证500指数7.5%

2022-08-03 08:30:09浏览:39编辑:经济日报

炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

国盛量化 | PEAD.notice组合7月超额中证500指数7.5%

0

量化选股组合整体绩效

国盛量化 | PEAD.notice组合7月超额中证500指数7.5%

小市值因子占优,中证1000指数2022年7月上涨1.7%:

2022年7月市场整体出现回撤,沪深300、中证500和创业板指数分别取得收益-7.0%、-2.5%和-5.0%;小市值因子占优,中证1000指数单边上涨1.7%。

7月份,权益基金业绩增强回撤,PEAD.notice组合延续强势表现:

1.机构行为跟随组合7月取得收益-4.1%,超额中证500指数-1.6%;

2.PEAD.notice组合7月取得收益5.0%,超额中证500指数7.5%;

3.权益基金业绩增强组合7月取得收益-6.5%,超额普通股票型基金指数-3.1%;

今年以来,PEAD.notice组合相对中证500指数累计超额达到21.6%:

1.机构行为跟随组合取得收益-9.9%,超额中证500指数4.5%;

2.PEAD.notice组合上半年取得收益7.1%,超额中证500指数21.6%;

3.权益基金业绩增强组合上半年取得收益-10.7%,超额普通股票型基金指数1.8%;

其他量化组合今年均取得正向超额:

券商金股精选组合今年以来绝对收益-5.6%,超额普通股票型基金指数6.9%;红利精选组合以来绝对收益2.0%,超额中证红利指数4.0%。

1

机构投资者行为跟随

2022年6月末,机构投资者行为跟随策略重点推荐的30只近期曾被知名私募机构调研过股票,7月份收益均值为-2.8%,中位数为-3.2%。

国盛量化 | PEAD.notice组合7月超额中证500指数7.5%

资产管理机构作为专业投资者,具备完善的投研体系和独特的信息获取优势,其行为信息中蕴含了重要的alpha。借助于市场上的主流资产管理机构评选活动,我们筛选了一系列重点关注机构列表,并跟踪这些资产管理人最新的机构调研行为。

机构投资者行为跟随组合2013年以来取得年化收益33.9%,超额中证500指数27.2%。

截至2022-07-29日,机构投资者行为跟随组合今年以来绝对收益-9.9%,超额中证500指数4.5%;其中2022年7月,组合取得绝对收益-4.1%,超额中证500指数-1.6%。

国盛量化 | PEAD.notice组合7月超额中证500指数7.5%

3

PEAD.notice

本期,我们根据PEAD.notice规则鉴定兼具成长性和盈余惊喜的股票,在定期报告披露后未来60日窗口内相对中证500指数的事件超额收益显著,累计超额超过7.7%,日度胜率达到70.0%。

国盛量化 | PEAD.notice组合7月超额中证500指数7.5%

对比上市公司定期报告披露利润和前期业绩预告的预计利润,我们筛选出财报相对预告出现盈余惊喜的股票列表,基于财报现金流特征,我们进一步圈定更具成长性的标的。

PEAD_notice组合2012年以来取得年化收益42.8%,超额中证500指数36.1%。

截至2022-07-29日,PEAD_notice组合今年以来绝对收益7.1%,超额中证500指数21.6%;其中2022年7月,组合取得绝对收益5.0%,超额中证500指数7.5%。

国盛量化 | PEAD.notice组合7月超额中证500指数7.5%

3

权益基金业绩增强

权益基金业绩增强组合2011年以来取得年化收益23.4%,超额普通股票基金指数13.5%,本年份超额收益1.8%,各年均能稳健战胜主动基金平均业绩。

国盛量化 | PEAD.notice组合7月超额中证500指数7.5%

2022年以来,普通股票型和偏股混合型基金收益平均值为-12.4%,收益中位数为-13.1%,收益率25%和75%分位值为-17.1%%和-8.4%;其中7月,收益均值为-3.0%,收益中位数为-3.5%,收益率25%和75%分位值为-6.3%%和-0.3%。

公募权益基金整体相对于市场宽基指数呈现出显著超额收益,然而由于市场风格的变化,单只基金长期保持稳定靠前的业绩水平具有较高难度。我们在跟踪权益基金整体的风格、行业配置前提下,利用alpha模型获取超额收益,构建权益基金业绩增强组合。

截至2022-07-29日,权益基金业绩增强组合今年以来绝对收益-10.7%,超额普通股票型基金指数1.8%;其中2022年7月,组合取得绝对收益-6.5%,超额基金指数-3.1%。

国盛量化 | PEAD.notice组合7月超额中证500指数7.5%

风险提示:报告中所有结论均基于历史数据统计与量化模型,存在历史规律与量化模型失效风险。

炒股开户享福利,入金抽188元红包,100%中奖!国盛量化 | PEAD.notice组合7月超额中证500指数7.5%海量资讯、精准解读,尽在本站财经APP
精彩推荐
猜你喜欢
商机推荐
  • 联系我们
  • 客服QQ

Copyright © 2018-2020, 今日网络热点 版权所有 侵权必究. 信息侵权、举报:853029381@qq.com

免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,今日网络热点对此不承担责任.