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二级资本债周度数据跟踪【20220606-20220610】(东吴固收李勇 徐津晶)20220611

2022-06-12 17:17:17浏览:57编辑:科学探索

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■ 一级市场发行与存量情况:

本周银行间市场及交易所市场共新发行二级资本债1只,发行规模约10亿元,较上周增加了10亿元,发行年限为10Y,发行人性质为国有企业,主体评级为AAA级别,发行人一级行业为金融,二级行业为银行。发行人地域为北京,发行债券种类为商业银行次级债。

截至2022年6月10日,二级资本债存量余额达30,745亿元,较上周减少了约39亿元,剩余期限5-6与7-8年债券存量变动显著,分别增加约47亿元和减少74亿元。

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■ 二级市场成交情况:

本周二级资本债周成交量合计约1,287亿元,较上周增加了537亿元,成交量前三个券分别为21建设银行二级01、 20农业银行二级01和20建设银行二级。

分发行主体地域来看,成交量前三为北京、上海和福建,分别为853亿元、122亿元和116亿元。

从到期收益率角度来看,截至6月10日,5Y二级资本债中评级AAA-、AA+、AA级到期收益率分别下行4.38BP、2.38BP、1.38BP;7Y二级资本债中评级AAA-、AA+、AA级到期收益率分别下行1.58BP,上行0.42BP和下行3.58BP;10Y二级资本债中评级AAA-、AA+、AA级到期收益率分别上行2.25BP、4.24BP、0.24BP。

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■ 估值偏离%前三十位个券情况:

本周二级资本债周成交均价估值偏离幅度整体不大,但折价成交比例及幅度明显高于溢价成交。

折价个券方面,折价率前二的个券分别为19江南农商二级和 19杭州银行二级,其余折价率均在-1%以内。中债隐含评级以AA评级及以上为主,地域分布以北京、浙江省、广东省居多。

溢价个券方面,溢价率最大的个券为 22新疆银行二级01。中债隐含评级以AA评级及以上为主,地域分布以北京、上海、广东省居多。

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■ 风险提示:

Wind信息更新延迟:二级资本债概念板块数据更新存在延迟;

数据披露不全:二级资本债信息披露存在遗漏。

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